میانگین محدوده واقعی ATR

میانگین محدوده واقعی یا ATR چیست ؟ 

اندیکاتور ATR (Average True Range) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در سال ۱۹۷۸ توسط ولز ویلدر در کتاب "مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال" معرفی شد. برخلاف اندیکاتورهایی که جهت روند را نشان می‌دهند، ATR صرفاً میزان نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این ویژگی آن را به ابزاری ایده‌آل برای ارزیابی ریسک و تنظیم استراتژی‌های معاملاتی تبدیل کرده است.

نحوه محسابه ATR : 

فرمول محاسبه ی ATR آن به شرح زیر می باشد :

2 / (High + Low) = ATR  

نحوه فعالسازی و استفاده در چارت :

مانند تصویر زیر برای استفاده اندیکاتور ATR در چارت باید در بالا و وسط صفحه بر روی indicators کلید کرده و عبارت Average True Range را سرچ کرده، و بر روی آن کلیک کنید، اگر نمیدانید که چگونه می شود که  چگونه می شود که اندیکاتور به تریدینگ ویو اضافه کرد بر روی آن کلیک کنید.



خواهید دید که اندیکاتور میانگین متحرک ساده(SMA)، بر روی چارت قرار گرفته است.

تنظیمات ATR :

در تصویر زیر تنظیمات Inputs اندیکاتور ATR را مشاهده خواهید کرد:


هر کدام از موارد بالا به صورت کامل در زیر شرح داده خواهند شد :

طول بازه اندیکاتور (Length):

طول برای این اسیلاتور به عنوان میانگین High و Low گرفتن از چند کندل می باشد ، یعنی اگر شما طول را برابر 14 قرار بدهید ، میانگین High و Low  تعداد 14 کندل متوالی را محاسبه کرده و نتیجه را به شما نمایش میدهد

نحوه ی میانگین گرفتن  ATR یا محسابه آن  (SMOOTHING)   ! : 

 کلمه اسموت به معنای نرم کردن  یا میانگین گرفتن به کار برده میشود ، اگر در این مطلب بخواهیم اینکلمه را شرح دهیم به معنای این است که از چه روشی برای  محسابه ی ATR استفاده شود .
همانگونه که در تصویر مشخص است دارای 4 گزینه می باشد :

• RMA
• SMA (جهت آشنایی با این مورد و  توضیحات آن ، بر روی آن کلیک کنید)
• EMA
• WMA
  

انتخاب  هر کدام از موارد بالا باعث میشود که روش محسابه ATR یا میانگین محدوده واقعی همراه با تفاوت کوچکی باشد ، تمامی موارد بالا نمونه هایی از موینگ اوریج می باشند که محاسبات متفاوتی دارند.

محاسابات بر اساس تایم فریم انتخابی (CALCULATION):

گزینه بسیار جالب و بسیار کاربردی که به معنای محسابه می باشد، ولی در این قسمت به معنای محسابه بر اساس تایم فریم است، این گزینه بسیار کارآمد، با کیفیت، دقیق و بدون ریپینت می باشد، در این قسمت میتوانید اندیکاتور ATR در تایم فریم بالا یا پایین‌تر را در چارت متفاوتی مشاهده کنید!

 تعیین محسابات در تایم فریم دلخواه (TimeFrame) : 

 در حالت دیفالت این گزینه بر روی چارت قرار دارد، شما میتوانید با کلیک بر روی پنجره ای که Chart نوشته شده است، تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید، می توانید تایم فریم بالاتر یا پایین‌تر را انتخاب کنید و مقدار ATR  را در تایم فریم انتخاب شده مشاهده کنید!

کاربردهای ATR در معاملات:

اندیکاتور ATR کاربردهای متنوعی در معاملات دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

•  تنظیم حد ضرر و حد سود

یکی از رایج‌ترین کاربردهای ATR، تنظیم حد ضرر و حد سود است. با دانستن میزان نوسانات، معامله‌گران می‌توانند این سطوح را به گونه‌ای تنظیم کنند که از خروج زودهنگام از معاملات جلوگیری شود.

به عنوان مثال، برای یک موقعیت خرید، حد ضرر می‌تواند در فاصله ۱ تا ۳ برابر ATR زیر قیمت ورود قرار گیرد. برای موقعیت فروش، این فاصله بالای قیمت ورود تنظیم می‌شود. برای حد سود نیز می‌توان از مضرب‌های ATR استفاده کرد تا سود متناسب با نوسانات بازار باشد.

•  شناسایی شکست‌های قیمتی

اندیکاتور ATR می‌تواند در شناسایی فرصت‌های شکست (Breakout) نقش مؤثری ایفا کند. هنگامی که مقدار ATR در سطح پایینی قرار دارد، نشان‌دهنده بازاری با نوسانات کم و احتمالاً در حال تثبیت است. افزایش ناگهانی ATR می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک شکست قیمتی باشد.

معامله‌گران می‌توانند پس از دوره‌های کم‌نوسان، با مشاهده افزایش ATR و شکست سطوح مقاومت یا حمایت، وارد معامله شوند.

3. استفاده از حد ضرر دنبال‌کننده

روش "چلچراغ خروج" (Chandelier Exit) یکی از تکنیک‌های محبوب برای تنظیم حد ضرر دنبال‌کننده است. در این روش، حد ضرر در فاصله‌ای معادل چند برابر ATR (معمولاً ۳ برابر) زیر بالاترین قیمت از زمان ورود به معامله (برای خرید) یا بالای پایین‌ترین قیمت (برای فروش) قرار می‌گیرد.

این تکنیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد در روندهای قوی باقی بمانند و در صورت بازگشت قیمت، سود خود را حفظ کنند.

4. تولید سیگنال‌های خرید و فروش

اگرچه ATR به تنهایی سیگنال خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد، می‌توان از آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. یک استراتژی ساده این است:

• سیگنال خرید : زمانی که قیمت بسته شدن روز بعد از (قیمت بسته شدن قبلی + ATR) بیشتر باشد.

• سیگنال فروش : زمانی که قیمت بسته شدن روز بعد از (قیمت بسته شدن قبلی - ATR) کمتر باشد.

این روش نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجه در نوسانات است و می‌تواند به شناسایی نقاط ورود یا خروج کمک کند.

نتیجه‌گیری :

اندیکاتور ATR ابزاری ضروری برای معامله‌گرانی است که به دنبال مدیریت ریسک و بهبود استراتژی‌های خود هستند. با درک نوسانات بازار، تنظیم حد ضرر و سود مناسب و شناسایی فرصت‌های معاملاتی، ATR می‌تواند به شما کمک کند تا در بازارهای مالی موفق‌تر عمل کنید. ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، دقت و اطمینان معاملات شما را افزایش خواهد داد.

گالـری تصاویـر